Con tàu được đặt hàng vào ngày 3 tháng 12 năm 1941 như một phần của Chi hạm đội Khẩn cấp 9, và được chế tạo tại xưởng tàu của hãng Fairfield Shipbuilding and Engineering Company ở Govan, Glasgow, Scotland. Nguyên được đặt lườn như là chiếc HMS Zenith vào ngày 25 tháng 10 năm 1942, nó được đổi tên thành HMS Wessex vào tháng 1 năm 1943, trước khi được hạ thủy vào ngày 2 tháng 10 năm 1943 và nhập biên chế cùng Hải quân Hoàng gia Anh vào ngày 11 tháng 5 năm 1944.